工商银行：5月6日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、美联储几位主要决策者表示，美国经济将出现几十年来最严重的衰退，随后可能在下半年开始复苏，但增长可能是缓慢而且不均衡的。“我们正在经历有生以来最严重的经济活动萎缩和失业激增”，美联储副主席克拉里达表示。“不幸的是，失业率将飙升至我们可能自1940年代以来从未见过的水平。”在克拉里达这番讲话后，美股大幅回落。其他美联储决策者周二也在讲话中作出悲观表态。

　　2、美国3月贸易逆差跃升11.6%，增幅为一年多来最大，因出口创纪录骤降抵消了进口下滑的影响，暗示新型冠状病毒爆发正颠覆全球商品和服务流动。美国4月ISM非制造业活动指数降至41.8，庞大的服务业近10年半来首次出现萎缩，受为减缓疫情蔓延政府采取严厉措施拖累。这些报告是表明美国经济正进一步深陷衰退的最新迹象，即便美国部分地区开始重新开放，经济也不太可能出现大幅反弹。

　　3、调查显示，由于采取措施减缓冠状病毒的传播，英国全国范围内的公司上个月被迫关闭，英国经济将出现史无前例的7%的季度萎缩。英国政府将于本周重新审查封锁措施，但迄今为止，英国政府大臣表示，现在就放松遏制新冠病毒的限制还为时过早。

　　4、行业消息人士和分析师表示，沙特5月原油出口预计将降至约600万桶/日，为近10年来最低水平，且随着新冠病毒危机打击需求，国内炼油产量料也将下降。业内消息人士称，沙特5月原油出口预计约为600万桶/日，其中约400万桶/日将销往亚洲。一位消息人士称，对美出口预计不到60万桶/日。

　　5、澳洲央行决定维持指标利率于0.25%纪录低位不变，符合市场预期，央行并重申将视需要尽可能买进公债，以压抑三年期公债收益率在0.25%附近。

　　数据显示，自3月中以来澳洲就业岗位已减少近100万个 (Full Story)，澳洲政府警告，控制疫情的封锁措施，使澳洲经济一周损失40亿澳元(25.8亿美元)。

　　6、德国最高法院裁决，德国央行必须在未来三个月内停止按照欧洲央行的长期刺激计划购买公债，除非欧洲央行能证明其必要性。但卡尔斯鲁厄的法官称，他们的决定不适用于欧洲央行最新的抗疫计划。

　　国内要闻

　　劳动节假期。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.0907 1.0926 1.0826 1.084 1.0907 -0.61%

　　日元106.74 106.9 106.42 106.57 106.74 -0.16%

　　英镑1.2443 1.2484 1.2421 1.2435 1.2443 -0.06%

　　瑞士法郎 0.965 0.9735 0.9646 0.9727 0.965 0.80%

　　澳元 0.6428 0.6476 0.6417 0.6431 0.6428 0.05%

　　加元1.4087 1.4095 1.4008 1.4049 1.4087 -0.27%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元兑多数主要货币连续第三个交易日上涨，与美股走势一致，受美国一些州和其他国家可能解封，以及美国服务业数据强于市场预期的提振。纽约尾盘，美元指数上升0.2%，报99.714。欧元兑美元在德国法院裁决后下跌0.6%，至1.0840 美元。美元兑瑞郎涨0.8%，至0.9727瑞郎，但兑日圆下滑0.16%，至106.57日圆。商品货币跟随风险意愿增强而上涨，澳元兑美元升0.05%，报 0.6431美元。

　　2.人民币外汇市场

　　劳动节休市。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1701.96 1711.83 1690.82 1705.92 3.96 0.23%

　　白银 14.78 15.05 14.69 14.96 0.19 1.26%

　　铂金 769.25 779.10 759.49 769.36 0.11 0.01%

　　钯金 1858.67 1870.29 1763.74 1807.27 -51.40 -2.77%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价稳定在每盎司1,700美元上方的水平，因全球为缓解新冠病毒大流行对经济的打击而采取的大规模刺激措施，抵消了放松限制和封锁措施后风险情绪改善的影响。现货金收报每盎司1,705.92美元。美国黄金期货结算价下跌0.2%，报每盎司1,710.60美元。

　　2.上海黄金交易所

　　劳动节休市。

　　3.上海期货交易所

　　劳动节休市。

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI JUN 20 24.56 20.39 20.45%

　　布伦特 JUL 20 30.97 27.20 13.86%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价飙升，因一些欧洲和亚洲国家以及美国几个州开始放松疫情期间的封锁措施。布伦特原油期货大涨3.77美元，报每桶30.97美元，涨幅为13.9%。美国原油期货急升4.17美元，报每桶24.56美元，涨幅为20.5%。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1484.5 1483 0.10%

　　铜 三个月 5158 5123 0.68%

　　锌 三个月 1918 1899.5 0.97%

　　锡 三个月 15223 15138 0.56%

　　镍 三个月 12002 11812 1.61%

　　铅 三个月 1632 1630 0.12%

　　资料来源：Bloomberg

　　工业金属价格上涨，原因是一些国家放松了控制冠状病毒疫情的封锁措施，且石油价格上涨超过10%。但铝价涨幅滞后，因投资者担心需求崩跌将导致巨大的供过于求。伦敦金属交易所(LME)指标期铝价格上涨0.3%，至每吨1,488美元，结束了连续三天的下跌，但仍接近4月8日触及的每吨1,455美元的四年低点。LME期铜上涨1%，至每吨5174美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/7/16 317.25 317.00 0.08%

　　大豆 2020/7/16 837.75 839.50 -0.21%

　　小麦 2020/7/16 516.00 520.75 -0.91%

　　豆油 2020/7/23 26.11 26.31 -0.76%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　劳动节休市。

　　5.大连农产品

　　劳动节休市。

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.05725 0.05838 -1.94%

　　1 月 0.26275 0.30338 -13.39%

　　3 月 0.50088 0.54088 -7.40%

　　6 月 0.7045 0.713 -1.19%

　　12月 0.82863 0.8355 -0.82%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.888 185.63%

　　7天 1.919 9.34%

　　1 月 1.314 0.77%

　　3 月 1.4 0.07%

　　6 月 1.493 0.20%

　　12月 1.683 0.12%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 3.85 -4.94%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/4/15 2023/4/15 0.25 0.24

　　10年期 2020/2/18 2030/2/15 0.66 0.64

　　30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.33 1.28

　　美国公债收益率(殖利率)上扬，因主要经济体解封的计划提振风险人气。此前一天，美国财政部宣布本季度将举债近3兆(万亿)美元，创下纪录。指标10年期公债收益率上升2个基点至0.66%。两年期和10年期公债收益率差扩阔2个基点，至47个基点。30年期公债收益率升3个基点，至1.327%。

　　2、中国国债市场行情

　　劳动节休市。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯23883.09 23749.76 0.56%

　　标准普尔 2868.44 2842.74 0.90%

　　纳斯达克 8809.12 8710.72 1.13%

　　华尔街主要股指周二上涨，因医疗保健股攀升，油价劲扬，且多个国家和美国各州放松了新冠病毒疫情期间实施的限制措施，试图重启经济。股市在尾盘大幅回落，因美联储副主席克拉里达针对经济萎缩深度发表了悲观言论。道琼斯工业指数收盘上涨133.33点，或0.56%，至23,883.09点；标普500指数上涨25.7点，或0.9%，至2,868.44点；纳斯达克指数上涨98.41点，或1.13%，至8,809.12点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 23868.66 23613.80 1.08%

　　恒生国企指数 9698.22 9599.02 1.03%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市周二收高，此前港府放松社交疏离措施，其它经济体也有重启迹象。收盘时恒生指数上涨254.86点或1.08%，报23,868.66点。恒生国企指数上涨1.03%，报9,698.22点。

　　沪深股市

　　劳动节休市。