工商银行：4月1日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、美国政府争分夺秒赶建数百家临时医院，以纾解不堪重负的医疗系统的压力。美国总统特朗普则预测未来两周“非常艰难”。美国新冠病毒单日新增死亡病例周二达到800例，为迄今单日最高死亡人数。

　　2、美国联邦储备理事会(FED/美联储)扩大了数十家外国央行在新冠病毒危机期间获取美元的能力，允许它们将所持美国公债换成隔夜美元贷款。该计划预计将于4月6日开始运行，至少持续六个月。声明发布后，美元小幅走软。

　　3、克里姆林宫表示，俄罗斯总统普京和美国总统特朗普周一在电话中一致认为，目前世界石油市场的形势对双方都不利。特朗普称他与普京谈到油价问题，称损害了美国石油行业，特朗普称俄罗斯和沙特在讨论这一问题。

　　4、路透统计数据显示，美国周二累计新冠病毒死亡病例升至3,393例，已超过中国，成为全球累计死亡病例第三高的国家。意大利和西班牙位列第一和第二，累计死亡病例分别为11,591例和8,189例。

　　5、20国集团(G20)表示，将在两周后出台新冠疫情行动计划，以应对最贫穷国家的债务脆弱性问题，并向新兴经济体提供资金援助。

　　6、石油输出国组织(OPEC)3月份的石油产量从2月创下的10多年来的最低水平有所上升，原因是OPEC牵头的减产同盟瓦解后，沙特阿拉伯提高了产量，抵消了利比亚、伊朗和委内瑞拉产量的进一步下降。

　　国内要闻

　　7、中国总理李克强主持召开国务院常务会议决定，确定再提前下达一批地方政府专项债额度，带动扩大有效投资，各地要抓紧发行力争二季度发行完毕；并要强化对中小微企业普惠性金融支持，增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元人民币，进一步实施对中小银行定向降准。

　　8、尽管中国去年经济增长承压，但五大国有商业银行净利增速依然保持稳定，不良率亦延续下行态势。不过，突如其来的新冠肺炎疫情令银行经营不确定性陡增，叠加LPR(贷款市场报价利率)改革持续推进及银行让利实体经济的政策要求，今年银行业净息差(NIM)料继续下行。

　　9、中国国家卫健委公布，截至3月30日24时，中国接受医学观察的无症状感染者为1,541例，其中境外输入205例。并从4月1日起在疫情通报中公布无症状感染者报告、转归和管理情况，及时回应社会关切。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.1132 1.1163 1.101 1.1048 1.1141 -0.75%

　　日元107.95 108.29 107.12 107.76 107.94 -0.18%

　　英镑1.2454 1.2467 1.2318 1.2414 1.246 -0.32%

　　瑞士法郎 0.9521 0.9611 0.9503 0.9583 0.9517 0.65%

　　澳元0.6162 0.6193 0.6112 0.6174 0.6168 0.19%

　　加元1.3979 1.4184 1.3979 1.4166 1.3985 1.34%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元兑一篮子主要货币小幅下跌，因美联储为确保全球金融体系有足够流动性而采取了多项措施。美元指数当日下跌0.2%，报99.042。纽约尾盘，美元兑日圆下滑0.2%，报107.57日圆。欧元兑美元下跌0.2%，至1.1007美元。第一季度，美元涨幅最大，上涨2.8%。挪威克朗是最大的输家，兑美元下跌18%。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 7.1047 7.1003 0.06%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘升百点收复7.09关口，中间价则大跌逾400点创一周新低；交易员称，好于预期的中国制造业PMI数据部分提振市场信心，另外美元紧张状况略有缓解，跨月扰动有消退迹象，短期人民币料延续在7.05-7.12区间整固，等待新的指引。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1638.83 1639.61 1611.93 1622.51 -16.32 -1.00%

　　白银 14.50 14.60 13.83 14.05 -0.46 -3.14%

　　铂金 745.00 749.93 715.05 728.20 -16.80 -2.26%

　　钯金 2262.27 2344.32 2229.75 2325.63 63.36 2.80%

　　资料来源：Bloomberg

　　黄金价格大跌逾2%，至一周最低水平，因美元走强。但由于人们担心冠状病毒大流行对全球经济造成的损害，黄金录得连续第六个季度上涨。现货金收报每盎司1,571.05美元，上日收报1,621.93美元；美国黄金 期货下跌2.8%至1,596.60美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 365.2 364 -0.33%

　　Ag(T+D) 3511 3361 -4.27%

　　mAu(T+D) 365.28 364.16 -0.31%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/6/22 365.4 -0.67%

　　沪银 2020/4/22 3373 -3.60%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI MAY 20 20.89 20.09 3.98%

　　布伦特 MAY 20 23.06 22.76 1.32%

　　资料来源：Bloomberg

　　指标原油期货涨跌互现，本季走势震荡，录得史上最大季度跌幅，美国原油和布兰特原油整个3月都因新冠病毒疫情导致全球经济停摆，以及俄罗斯和沙特之间的价格战而遭受重创。美国原油期货当日上涨0.39美元，收报每桶20.48美元。5月布兰特原油期货收低0.02美元，报每桶22.74美元。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1530.5 1545.5 -0.97%

　　铜 三个月 4769.5 4790.5 -0.44%

　　锌 三个月 1872 1878 -0.32%

　　锡 三个月 14260 14320 -0.42%

　　镍 三个月 11320 11355 -0.31%

　　铅 三个月 1704 1704.5 -0.03%

　　资料来源：Bloomberg

　　伦敦金属交易所(LME)铜价上涨，此前有数据显示，中国工厂活动出人意料地出现反弹。但铜价势将录得自2011年以来最糟糕的一个季度，因冠状病毒疫情导致全球经济大面积停顿，降低了对金属的需求。1700 GMT，指标期铜上涨3.5%，报每吨4,935.50美元，触及3月18日以来最高。但在第一季度下跌了约20%。其他工业金属第一季度跌幅介乎10%-20%之间。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/5/18 341.75 341.25 0.15%

　　大豆 2020/5/18 886.00 882.25 0.43%

　　小麦 2020/5/18 571.75 569.50 0.40%

　　豆油 2020/5/26 27.05 26.87 0.67%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/4/22 38640 -0.36%

　　铝 2020/4/22 11550 -1.37%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/5/21 1991 0.35%

　　大豆 2020/5/28 4839 1.87%

　　豆油 2020/5/22 5490 0.73%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.13625 0.14988 -9.09%

　　1 月 0.98938 0.94088 5.15%

　　3 月 1.45013 1.37463 5.49%

　　6 月 1.072 1.05763 1.36%

　　12月 0.9685 0.97275 -0.44%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.374 24.46%

　　7天 2.163 22.27%

　　1 月 1.835 -1.18%

　　3 月 1.948 -0.92%

　　6 月 2.051 -1.01%

　　12月 2.274 -1.34%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 4.05 -

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/3/16 2023/3/15 0.30 0.29

　　10年期 2020/2/18 2030/2/15 0.73 0.68

　　30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.34 1.27

　　美国公债收益率(殖利率)收盘持稳，给走势震荡的一季度划上句号。指标10年期公债收益率纽约午盘上涨不到一个基点，报0.6774%。两年期美债收益率下跌不到一个基点，至0.224%，最低为0.206%，为2013年以来最低。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 1.7362 2.0454 2.3828 2.6148 2.6142 3.0072 3.0758

　　中国债市早盘现券收益率下行，其中短端下行幅度较大，国债期货亦拉升收高。交易员称，受央行货币政策委员马骏对经济基本面悲观言论影响，叠加政策宽松预期升温，国债期货在小幅下探后便一路反弹；现券表现相对稳健，不过受益于流动性预期乐观，短端收益率下行明显，幅度在3-5个基点（bp），长端收益率则整体下行1个bp左右。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯22327.48 21636.78 3.19%

　　标准普尔 2626.65 2541.47 3.35%

　　纳斯达克 7774.15 7502.38 3.62%

　　美国股市三大股指周二下跌，道指录得1987年以来最大季度跌幅，标普500指数录得金融危机以来最大季度跌幅，因越来越多的证据显示，冠状病毒大流行对经济造成巨大损害。道琼斯工业指数收跌410.32点，或1.84%，报21,917.16点；标普500指数收跌42.06点，或1.6%，报2,584.59点；纳斯达克指数收跌74.05点，或0.95%，报7,700.10点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 23175.11 23484.28 -1.32%

　　恒生国企指数 9402.17 9504.92 -1.08%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市收涨，有迹象显示中国经济从疫情打击中复苏提振了人气，但全球衰退担忧加剧，受此打击港股本季创下自2015年以来最差季度表现。收盘时恒生指数上涨428.37点或1.85%，报23,603.48点。恒生国企指数上涨2.05%，报9,594.77点。但恒指3月下跌9.7%，月度跌幅创下自2018年10月以来最大；第一季下跌16.3%，为2015年第三季以来最大。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 2747.21 2772.20 -0.90%

　　深证成指 10109.91 10109.91 0.00%

　　沪深300 3674.11 3710.06 -0.97%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市小幅收高，市场冀望中国经济能够很快从疫情冲击中恢复过来。沪综指收升0.11%报2,750.30点，沪深300指数收升0.33%。沪综指本月下跌4.5%，第一季累计跌9.8%，沪深300指数本月和本季度分别下挫6.4%和10%。两指数均创去年5月以来最差月度表现，以及2018年第四季以来最差季度表现。