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算法交易在外汇交易中的入门应用---Forexman职业玩家独家干货

2019-02-14 12:19:29 和讯网 

  算法交易在外汇交易市场的应用是一个非常领先的技术,也是非常有趣的交易玩法。算法交易对于个人交易者而言要求虽然非常高,在外汇交易市场应用算法交易之前,必须对外汇交易有非常深刻的认识,很多投资者在进入外汇市场很多年还没有弄明白金融市场的本质、盈利的关键,这才是让很多投资者没有办法进入算法交易的一个非常高的门槛。

  但是如果能够应用好算法交易至少可以让我们投资者把交易变得轻松、让盈利才能成为可能,这也是为什么那么多大型机构花费大量人力和财力采用算法交易的真正的原因。

  其实,无论是什么样的交易方式,都只是工具的应用,也称之为“交易之器”,内在盈利的逻辑一定要能够通“道”才可以。

  在算法交易玩家的眼中,外汇交易无非就是一串串的数字形成的,交易也是由数学逻辑串联而成,无非就是加、减、乘、除和平方、开方的应用而已。

  我们先来了解一些基础的算法应用:

  1、点值的计算:大多数投资者开始参与外汇交易市场,最先要了解的就是点值。由于每个货币对于美元汇率是不同的,所以每波动一个点的点值也是不同的,交叉货币的点值计算更加麻烦一些。下图为点值的计算公式:

算法交易在外汇交易中的入门应用---Forexman职业玩家独家干货

  2、波动率的计算和应用:在算法交易里,行情的波动率是最经常应用的数值,所谓的波动率就是货币汇率与波动点数之间的百分比。每个货币的波动率都是不同的,每个货币不同时期的波动率也是不同的,也只有对不同时期不同货币的波动率进行不同计算,才能够有效地贴近这个货币的特性。比如:欧美汇价在1.3000的时候,那么当欧元上涨130点的1.3130的时候,波动率就是1%。

算法交易在外汇交易中的入门应用---Forexman职业玩家独家干货

  3、风险控制的计算和应用:对于算法交易而言,风险控制是非常严格和有效的,远远强于人工交易,在一定的高频算法中,风险控制会更加严格。比如:每笔交易最大亏损值的计算,这里的计算需要包含点差在内(不同平台的点差是不一样的),在仓风险的控制也是非常严格的,因为我们不知道每一次交易会盈利还是亏损,当遇到当日运气不顺的时候,算法交易可以帮助我们处理突发行情带来的亏损。

  4、盈利公式的计算:如果想要获得盈利,基本的公式也非常简单:

  盈利=利润-亏损,我们以100笔交易为例,如果每一笔盈利都为1%,亏损都是1%,这种情况下,想获得盈利,就必须有51笔的交易有利润,亏损为49笔。这样就可以完成盈利了。

  但是,对于高手而言希望达到在100笔交易中获得51笔盈利,也是非常高的难度,所以还必须有另外的计算公式:

  盈利=(胜率-亏损)*盈亏比,盈亏比指的是在交易中盈利为2%,亏损为1%,那么盈亏比就是2:1,如果通过一定的交易策略的应用,能够让盈利比达到2:1,那么交易获得长期盈利就不那么难了。我们还是100笔交易为例,胜率为40%,亏损为60%,盈亏比为2:1,那么这样,我们仍然是可以实现盈利20%=40%*2-60%*1

  以上这些是算法交易的最基础的入门,对于算法交易还有非常多的应用,更多的是对汇价数据序列算法模型的应用,常用的有AR(自回归)模型、MA(移动平均)模型、ARIMA(自回归积分积云平均)模型、GARCH(广义自回归条件异方差)模型、RW(随机游走)模型等,更加高深一些的还涉及神经网络、SVM(支持向量机)等,关键还是在于内在逻辑要正确。在这里再重申一下,算法交易只是个工具,需要通过各种知识的积累让你的交易体系得到完善,如果连金融市场的本质都不清楚,没有行之有效的交易逻辑,算法交易也是双刃剑,会造成业绩的亏损。

(责任编辑:王治强 HF013)
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