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有效控制EA亏损及爆仓的方法

2017-09-15 11:29:56 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:VantageFX。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  随着量化交易或者人工智能在一定程度上代替了人工交易,随之而来的可能就是风险。所以,控制风险的哪些变量将会是近期课程的重点。在这轮课程中,先请大家牢记一句话:收益越高,风险越大!

  天上不会掉馅饼,一夜暴富的人也毕竟是少数,踏踏实实一点点进行财富积累才是正确的道路。

一、全自动或半自动
一、全自动或半自动

  很多投资者认为全自动的量化交易大大解放了人脑并节省了时间与精力,不需要打开盘面也能躺着赚钱,但事实却并非如此,没有哪一款EA是完全无风险的,也没有哪一款EA是能够适应所有行情的,因此全自动看起来是美好的想法但事实上目前以零售客户投资者的资金是无法达到的。

  从而需要投资者考虑半自动交易或者移交给专业的托管公司,在整体操作中,人工与EA相互结合才能够达到一个仓位的相对稳定盈利,相较于完全的全自动,这种方式能够人为的预测可能出现的极端行情或者风险行情,从而采取提前避免的手段。

  例如三天之后将会公布美联储利率决议,那么在此阶段直盘货币对是否继续进行量化交易将会成为值得考量的关键。综上,EA的使用在一定情况下需要一些合理的人工干预,但也不能过度的干预从而影响整个策略的运行。

 
二、 规避数据行情

  大多数EA在数据行情中表现并不是那么良好,许多数据行情并不适合大多数的EA策略,并且数据行情本身又具有较大的不确定性,从而在操作过程中进行规避将会使得整体仓位和策略能在相对稳定的行情中良性发展。

  从设计整个EA的初期也需要考虑到风险的最大值,往往风险的出现也伴随着数据因素,所以在进行过程中,选择规避数据行情也是一种有效的保护措施。在此,可能有部分趋势型EA更加期待数据行情的单边趋势,但如若出现上下大幅度波动行情也会对此类EA造成冲击。

  综上,建议大家在大数据来临之前1-2天可以考虑使用相对稳定的参数设定,或者了结目前的交易,在数据行情之后再次开启EA的方式来进行规避。

  但也提醒大家:

  美国的数据影响直盘货币对较大,但对于交叉盘影响较小,因此选择规避的货币对种类也是非常重要的。

(责任编辑:王治强 HF013)
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