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EA智能程序交易介绍

2017-09-12 14:34:20 和讯网 

  本文首发于微信公众号【外汇EA自动交易】,文/外汇山。 文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  一 、什么是EA智能交易

  ea智能交易Expert Advisor(简称EA)的中文译名也叫智能交易系统、程序交易系统、自动化交易程序……叫法很多,统一指自动交易技术.ea本质上是一个电脑程序,是由程序员根据操盘手的思路,把操盘手的思路写成计算机程序,然后只要电脑开着,这个ea智能程序就能自动分析外汇行情走势,自动买进抛出,低买高抛,完全不用人来盯在电脑面前,会自动完成整个交易过程.所以大家把ea成为自动赚钱的交易工具,一种不用人管,就会24小时自动赚钱,而且还很稳定赚钱的ATM机 .

  ea起源于美国1975

  随着电脑技术和网络科技的发展,程式化交易发展很快.完全解放了人的双手,优秀的操盘手不再需要24小时盯行情变动,纽约华尔街上的许多大公司的外汇交易员并不是把主要精力与时间放在人工盯盘与手动操作上,而是放在不断编写与完善自己的交易策略,然后编成EA,让电脑去自动执行.

  EA投资时代的到来

  目前ea外汇交易界的最先进,最具革命性的变革,是金融投资行业的一个里程碑事件.未来的金融市场是程序化交易的天下。然而综观中国,现有的智能交易水平仅相当于欧美上世纪80年代末。所以当我们的货币精英一在中国面试,立即受到热烈追捧。一位理财经理在金融博览会上激动地对我们说:“这正是我苦苦寻找的东西,有了它我的理财公司就有好的理财项目了!”预计到2016年,智能交易占全球的比例将达到50%。

  ea按照交易策略的不同细分为

  高频交易方式、量化交易、对冲交易、跨平台套利交易、三角套汇、剥头皮交易、算法交易、单边交易、震荡交易、趋势交易、逆势交易、情绪交易、事件交易等等.镜像交易、社区交易也是ea的一种演变模式.平安集团近期投资了近2000万美金到一个社区交易网站,etoro,该网站总融资近3亿美金,这样的例子在国际上非常多,可见ea智能交易非常有价值的人工智能,2008年金融危机爆发,世界金融一片萧条,而西蒙斯的基金凭借程序化量化交易,当年获得高达18%的年收益 ,,,

  一套好的ea的形成需要的软硬件条件很高

  首先需要有多年操盘经验的擦盘手设计综合交易策略,因为外汇行情走势不是单一的,是复杂的,任何一套单一的方法策略都无法面对未来的外汇行情,综合交易策略至少要包含趋势策略,震荡策略,新闻驱动策略,对冲量化建模等,没有十几年的操盘手经验,难以有稳定的综合策略,同时需要调和策略之间的切换,时间周期,结合货币波动规律,例如英镑下午波动大,澳元上午波动大等特点,做到综合策略之间的协调和策略在不同周期自动转换. 其次需要非常好的程序员,能够将多种策略,结合在一起,互相检测,筛选,并协同下单,且互不影响,又要有断网,断点续传功能,自动排查错误功能,而且程序架构的好,要不然速度就慢,速度慢,是ea的一个拖累 . 第三需要非常好的网络环境,保证网络的畅通,电脑服务器设备的超级电脑顶级配置,才能保障ea顺利运行。

  二 、EA使更多人实现了稳定盈利

  交易有2种模式:人工交易 电脑程序自动交易/ea交易

  在资本市场,投资者大部分都是亏损的,快的可能几天就爆仓,慢的可能几个月,但是亏损的原因无外乎以下几种:

  专业知识不够:不能正确的判断行情走势

  时间不够精力不够:往往错过好机会,遇上不好的机会

  重仓交易:期待快速的盈利和翻本

  逆势操作:认为跌了一定会涨,涨了之后一定会跌

  亏损加仓:毫无计划带着侥幸加仓,而不是制定好的加仓计划

  心里作怪:贪念,死不认错,死不悔改,恋战,信心膨胀等

  很多人亏损,并不是策略不好,而是心态问题,不稳定的心态导致操盘手最后都亏损。很多人经历辛苦一年赚的钱,确因为一次冲动,或者认为一定会跌,一定会反弹等执念,而导致一年的利润一次还给市场,甚至亏损爆仓,也有人抱着亏完的心态不管不问,结果账户又回本了,但是这些都不稳定,不确定性因素太多,所以投资到最后比的不是技术分析,而是心态,

  而这些心态问题,想改掉更是难上加难,只要是人在做交易,就会面临以上问题,难道要一致亏下去吗?这个时候EA就出现了,“自动交易程序” 把交易策略转化为电脑程序,电脑是没有情绪的,电脑可以完全执行制定好的交易策略,不存在心态问题,因此EA智能交易程序诞生了.

  EA最大的优势就是它的执行力,EA是机器,所以不会有情绪,不会因为亏损了懊恼或则盈利了骄傲而失去控制,不少都有这样的经历吧:在期货、股票或者外汇市场一次冲动或对市场的不服气,认为就是会长或者不可能不回调等, 失去几个月甚至几年的所有利润,但是EA不会。EA还可以代替交易员进行操作,从而解放了交易员的交易时间,减少交易员的疲劳程度,杜绝了交易员某些人为的心态问题,从而能稳定的替代交易员完成交易。大部分投资者在投资市场都是亏损的,亏损的原因主要来自心态不稳定,贪婪恐惧、压力、判断失误、疲劳、睡眠、身体健康因素…等等状况的不确定性!

  感悟:金融市场的枭雄很多,但是不管是期货传奇人物还是私募一哥,还是神一样的操盘手,几乎都没有长期稳定,大部分是很快就跌落神坛,在金融市场一年赚10倍不是本事,而能连续10年稳定,每年10%的利润那才是王者风范.而EA的出现,能帮助更多优秀的操盘手把交易策略转化为程序,从而实现长期稳定的盈利,外汇山用了10年的时间,孜孜不倦地研发EA,终于达成所愿,实现稳定的收益,是投资人的福音。

  三 、EA智能交易与人工交易区别

  EA能实现稳定的盈利,人工交易能盈利,但是终究要出问题,10年20年,只有EA能够确保账户一致长期稳定的盈利下去.长期稳定的盈利才是大家追求的。

EA智能程序交易介绍

  四 、EA的优势特点

  全自动智能EA交易的优势是:

  智能交易系统综合了众多交易高手的智慧和经验,等于是站在了巨人的肩膀上,其交易的策略选择与行情判断,仓位控制与交易纪律,风险控制和赢利能力都会毫无疑问地高于人工的手动操作。

  由于是电脑自动下单,可以保证更快的下单、平仓速度,可以更敏感地响应价格变动和趋势变动。

  电脑可以克服人性中的弱点,该买则买,该卖则卖,无犹豫,无贪心,赢则不狂妄,亏也不沮丧,避免了情绪化操作。

  电脑可以每天24小时不间断监控行情,并在适当的时机和点位自动进出场,完全不用人工干预,让您避免熬夜盯盘,白天可以安心工作。

  五 、EA的缺点和弊端

  目前国内EA现状:一款好的EA意义非常重大,可以说是一个财富利器,得EA者得天下,2020年,全世界使用EA进行交易的外汇量会达到世界总量的50%,所以投入EA研究的人员很多,在短期内能盈利数倍的很多,但是确极少有能长期稳定的盈利,EA是一个交易工具,也有它自身的弊端需要有解决方案,能够把把操盘手的交易策略写出来的程序员不难找,顶级程序员都不难找,真正还是难点在于很好有优秀稳定的交易策略.我们团队外汇山研发EA近10年时间,在国内见过太多一个月翻倍,一个月10倍的程序,结果下个月再看,这个团队已经不在了,消失了,账户爆仓了.即便是ea也不存在暴利,不存在快速赚钱,不存在一劳永逸,ea是需要不断调整更新的,因为行情是变化的,新的走势特征也会不停的出现,外汇山的观点是,一个ea能在20%的风险止损线内,一年做到30%的收益,已经是非常好的,为什么呢,因为30%的收益,已经能够雄踞华尔街的巅峰宝座,当然有个前提必须是稳定的,而不是冒险的,是长期的,而不是一个月二个月的业绩,至少一年,二年,三年,时间越久,价值越大,,,

  六 、对于EA的误区认识

  EA是非常前沿的技术,但是不是说所有的EA都是好的.

  EA智能交易的好坏:好比一辆汽车,性能好坏关键在于组成汽车的零部件及最后能不能安全到达不目的。EA的好坏关键在于交易策略的协调度如何,在不同的K线行情中,能否自动切换交易策略,在突发事件、在金融危机面前能否平稳的应对,在震荡行情、在趋势行情、在单边行情能否保持稳定的持续盈利。只有好的EA才能实现稳定的盈利.

  EA好坏的经验判断:

  目前国际上EA的研究尚处于行开放的领域,并没有多少年,作为一种交易方法工具,一般投资人关注结果,也有许多人多关注过程.什么是好的EA,就是可以稳定盈利的。一个是必须稳定,在面对风险来临时能平稳过度,不要导致账户有过大的波动,通常回测在10%以内。一个是必须盈利,按年计算能创造年收益20%,则是非常棒的EA,可以驰骋华尔街。达到以下目标,则是非常棒的EA:

  常规回测:5%

  极端回测:不要超过10%

  盈利收益:年收益20%

  交易仓位:在5%仓位以内

  外汇山有一篇文章专分析识别EA是否稳定,请在微信历史信息中找.

  七 、什么EA不能用,有重大隐患

  什么EA不能用,有重大的隐患.

  刷单EA

  剥头皮EA

  网各类型EA,马丁格尔类型EA,逆势加仓型EA,都是风险比较大,爆仓的几率比较大,对于使用者的要求及高,如果用不好,不管多少资金账户,都容易爆仓.

  放眼国际真正意义上好的EA是非常少的,基本上都是不合格的.

  加仓型EA不能用,一直加仓,按照网格或者按照指标一直加仓毫无节制的模式,最终会在单边行情里爆仓.

  震荡EA不能用,因为行情走了趋势之后,该EA会导致爆仓.

  重仓交易EA不能用,因为一个突发事件就会导致账户爆仓,例如瑞郎黑天鹅事件.止损在黑天鹅事件面前是无效的,只有轻仓交易,可以度过危机.

  专做数据,上下挂单模式的额不能用,因为重仓如此挂单,遇到快速上下波动行情会爆仓

  八 、程序化交易的局限性问题

  程序化交易的局限性:

  首先也是最明显的问题:交易系统的基础是针对历史数据的统计分析。未来市场的行为不可能正好是过去行为的重现。

  由于所有的模型都是通过历史数据外推的结果,我们只能寄希望于市场的未来行为与历史行为之间有着很强的正相关关系。

  其次,机械交易系统中包含一些指标及其相关参数的设置,通常我们是通过对历史数据的分析研究来选取这些参数。在交易系统的研发过程中我们应采用一定的方法来弥补这个缺陷,从而保证系统的稳健性。

  尽管这个道理简单易懂、大家都明白,但却不那么容易做到。对这个问题的低估会导致交易系统研发过程中出现大量的问题。

  真正的好的ea,一定是靠的数据概率取胜,例如下单100次,70次盈利,30次亏损,总体保持盈利.不存在百战百胜的,其实也没有必要.总体保持盈利才真实.

  众里寻EA千百度

  设计一款好的EA是非常艰难的事情,我们外汇山团队,用了近10年时间才打造这么一套EA交易程序,历经了各种千难万险,耗费巨大的财力物力。

  一款好的EA意义非常重大,意味着实现了长期稳定的盈利交易能力,有了稳定的交易技术,市场上的资金会源源不断来合作,意味着可以开拓外汇市场蓝海的财富.财富取之不尽用之不竭。

(责任编辑:赵男男 HF087)
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