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汇市新利器:追踪央行行长发言的算法交易

2017-08-29 09:05:29 和讯网 

  不追踪股市、债市甚至是汇市的表现,仅仅跟踪央行行长发言措辞变化的算法计算是否能成功提前侦测到货币政策的变化?澳新银行给出的答案是“YES!”

  澳新银行表示,过去十年来,利用其独特的算法交易来评估两任澳洲联储主席发言,可以获得十分清晰的央行货币政策前景,与利率前景也十分吻合。澳新银行认为,按照历史数据和演变,即便不提供任何的前瞻指引,未来澳洲联储的基调也将转向鹰派。

  每月一次的澳洲联储利率决议和其后的货币政策声明普遍被澳元交易者、分析师和财经人士认为“鲜有变化”,因此很难获得有价值的预期和预估。

  澳新银行经济学家Giulia Lavinia Specchi对此表示,澳洲联储的基调正在开始逐渐转向“轻微鹰派”。尽管目前这一信号还没有强大到改变“维持利率不变”的决策,但是联储用词的变化显然是值得关注的。

(澳洲联储基调指数)
(澳洲联储基调指数)

  该算法交易的逻辑十分简单。将澳洲联储每次政策声明的措辞输入在谷歌搜索引擎上,并逐字逐句对比措辞是相对鹰派还是鸽派,最终获得一个读数。综合的读数如果在1之上,则视为相对鹰派,低于一则鸽派。

  澳新银行进一步指出,今年3月澳洲联储基调指数五年来首次达到中性水平,并在最后保持震荡上行。其中联储出席洛威将重心放在金融系统稳定的表态是指数走高的关键。短期来看,加息并不会很快到来,但是未来6个月内出现加息的概率较高。

汇市新利器:追踪央行行长发言的算法交易

  澳元兑美元在7月出现突破之后陷入震荡,多空在0.80整数关口的争夺已经持续一个多月,市场似乎也在等待更加明朗的消息面来指引汇价

(责任编辑:王治强 HF013)
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