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中金所外汇期货合约:准入门槛较低 基本会有夜盘

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2014-11-03 15:31:18 来源:FX168 

  FX168讯

  中国金融期货交易所自10月29日起展开了欧元/美元期货与澳元/美元期货的仿真交易。近期的主要情况如下:

  合约基本规则和交易情况

  欧元/美元期货首批上市的仿真合约为2014年11月(EF1411)、2014年12月(EF1412)、2015年1月(EF1501)、2015年3月(EF1503)、2015年6月(EF1506)和2015年9月(EF1509)。

(欧元/美元期货合约规则表 来源:中金所、中信期货)
(欧元/美元期货合约规则表 来源:中金所、中信期货)

  澳元/美元期货首批上市的仿真合约为2014年11月(AF1411)、2014年12月(AF1412)、2015年1月(AF1501)、2015年3月(AF1503)、2015年6月(AF1506)和2015年9月(AF1509)。
(欧元/美元期货合约规则表 来源:中金所、中信期货)
(澳元/美元期货合约规则表 来源:中金所、中信期货)

  上市首日,各合约当日共成交203,432手,成交金额131.50亿元。其中欧元兑美元主力合约为EF1509,共成交23,105手;澳元兑美元主力合约为AF1509,共成交24,506手。截至收盘,总持仓114,883手。

  与国际市场相比的特色

  小合约降低进入门槛

  对比目前主要两大外汇交易所CME(芝加哥商业交易所)和Euronext(纽约泛欧交易所)的欧元兑美元和澳元对美元合约,中金所的两个仿真交易合约属于迷你外汇期货合约。

  其中,欧元/美元合约比CME微型合约面值12500欧元和Euronext常规合约面值20000欧元都要小,如果按照目前欧元兑人民币7.77左右的询价汇率和期货公司5%的保证金收取来计算,合约的价值大概在77700元,交易一手的保证金在4000元不到。

  小合约的设置可以较好的吸引个人投资者参与到仿真交易的过程中。分析人士预计,如果在未来实际上市中,对于入市门槛没有股指期货国债期货那样的限制,那么将极大的吸引目前国际市场上的外汇交易群体,从而迅速扩大本土的交易规模。

  无夜盘只是暂时现象

  从合约设计来看,中金所的设计更多的借鉴Euronext,不管是从报价方式,合约月份设置、最小变动单位好是交割方式均是一致的,仅在交易时间和最后交易日的设计上有细微的差别,中金所的合约遵循中国资本市场习惯的交易习惯,在目前的仿真交易阶段没有设置夜盘的交易时段,仅限白天的交易。

  但参考全球24小时的外汇交易特性,伦敦和纽约交易时间集中了全球54.7%的外汇交易量。相反,美国纽约休市和日本东京开市是全球外汇市场交易相对平静的阶段。因此,中国传统交易时段外汇交易的流动性和波动都相对较小。预计对于中金所推出的这两个外汇期货而言,未来夜盘的启动或许只是时间问题。

(责任编辑:HN666)

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