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CME:银行间外汇市场发展趋势

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2014-07-02 09:30:53 来源:汇商 

  近几年,银行间外汇市场发展势头良好,交易量在2013年底创下历史新高。本报告追踪了近几年银行间或场外(OTC)外汇市场的交易概况。

  银行间市场

  银行间、场外外汇衍生品市场包括远期及掉期外汇、货币互换以及货币期权。国际清算银行(BIS)每半年发布一次银行间和交易所衍生品名义价值数据

图一
图一

  从国际清算银行2013年6月发布的数据来看,外汇衍生品,包括场外、银行间以及交易所市场交易量均有明显增幅。截止2012年12月底,银行间外汇衍生品交易额为67.36万亿美元,到2013年12月底,交易额增至70.55万亿美元,涨幅达4.7%。需要注意的是,2013年6月,银行间外汇衍生品交易额创历史新高,达到73.12万亿美元。截止2013年12月,银行间外汇衍生品交易额市场价值达到2.28万亿美元,较2012年12月的2.3万亿美元略微下降0.8%。

图二
图二

  银行间市场交易额

  国际清算银行每半年发布一次外汇衍生品市场的名义价值,但是对于营业额的发布,周期较长,国际清算银行每三年才发布一次银行间外汇以及利率衍生品交易市场的调查报告,这个调查被认为是场外衍生品交易活动交易数据的重要信息来源。

  根据这份三年一度的报告,全球场外银行间外汇市场(包括远期,即期,掉期以及期权产品)的交易额从2010年4月的3.97万亿美元增长到2013年4月的5.43万亿美元。其中,即期外汇市场交易额达到2.05万亿美元,占到总交易额的37%,外汇互换达到2.32万亿美元,占到总交易额的41%,其次为远期外汇12%,外汇期权6%,货币互换1%。

图三
图三

  美元(USD)和欧元(EUR)仍旧是最受欢迎的货币,分别占到日均交易总额的43.5%和16.7%,其次分别是日元(JPY)11.5%,英镑(GBP)5.9%,澳元(AUD)4.3%,瑞士法郎(CHF)2.6%,加元(CAD)2.3%,墨西哥比索(MXN)1.3%,人民币(CNY)1.1%,新西兰元(NZD)1%。2013年4月,人民币首次超过瑞典克朗(SEK)、港币(HKD)进入全球十大交易最频繁货币榜单,成为世界第九大外汇交易货币。

图四
图四

  英国仍旧是外汇交易最频繁的地区,所占市场份额达到40.9%,美国其次,达到18.9%,新加坡位居第三,占有5.7%,其他国家依次为:日本5.6%,香港4.1%,瑞典3.2%,法国2.8%,澳大利亚2.7%,德国1.7%,以及荷兰1.7%。

图五
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  六大央行数据

  国际清算银行的数据通常是银行间外汇交易信息的重要来源,但不是独家来源。世界六个国家的中央银行也提供相关数据,分别是英国,美国,日本,澳大利亚,新加坡以及加拿大

  上述央行所公布的数据不如国际清算银行三年一度的报告详细,主要是因为每个央行都是相互独立的,数据在不同国家间会有所差异。六大央行每六个月进行一次发布,比国际清算银行要更为及时。

  下表是国际清算银行及六大央行关于主要货币交易情况的一个对比。国际清算银行所公布的数据和六大央行所公布的数据基本保持一致,国际清算银行的报告显示,2013年4月,欧元/美元货币对占交易总额的24.1%,六大央行公布的数据为25.7%,其他货币对基本保持一致。

  2013年4月,国际清算银行公布的日均交易总额为2.67万亿美元,而六大央行公布的数据则为3.95万亿美元。虽然国际清算银行公布数据的频率较低,但是数据信息相对比较可靠。

图六
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图七
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(责任编辑:HF011)

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